Ile ryzykować na jedną transakcję
Rachunek 20 000 zł. Ile tracisz przy jednym stop lossie, ile stratnych transakcji z rzędu zabierze połowę kapitału i ile zostanie po 10 stratach:
| Ryzyko | Strata przy stopie | Strat do utraty połowy | Zostaje po 10 stratach |
|---|---|---|---|
| 0,5% | 100 zł | 139 | 19 022 zł |
| 1% | 200 zł | 69 | 18 088 zł |
| 2% | 400 zł | 35 | 16 341 zł |
| 5% | 1 000 zł | 14 | 11 975 zł |
| 10% | 2 000 zł | 7 | 6 974 zł |
Seria 10 stratnych transakcji z rzędu zdarza się nawet dobrym strategiom. Przy ryzyku 1% to bolesna, ale do odrobienia lekcja. Przy 10% to utrata dwóch trzecich rachunku.
Jak liczymy
Wielkość pozycji = (kapitał × ryzyko) ÷ (cena wejścia − stop loss). Dla akcji zaokrąglamy w dół do pełnych sztuk, dla kryptowalut liczymy ułamki. Jeśli stop jest tak blisko, że pozycja przekroczyłaby kapitał, ograniczamy ją do całego kapitału.
Jak wyznaczać poziomy na wykresie, na których stawia się stop loss, uczymy krok po kroku w dziale analiza techniczna.
Najczęściej zadawane pytania
Ile ryzykować w jednej transakcji?
Najczęściej poleca się 0,5-2% kapitału. Przy 1% nawet 10 stratnych transakcji z rzędu zabiera niecałe 10% rachunku, a do utraty połowy potrzeba ich 69.
Jak obliczyć wielkość pozycji?
Kwotę, którą chcesz zaryzykować, dzielisz przez odległość od ceny wejścia do stop lossa. Przy kapitale 20 000 zł, ryzyku 1% (200 zł), wejściu 100 zł i stopie 94 zł kupujesz 200 ÷ 6 = 33 akcje.
Gdzie postawić stop loss?
Tam, gdzie Twoja teza przestaje być aktualna: na przykład tuż pod ostatnim dołkiem w trendzie wzrostowym albo pod poziomem wsparcia. Wielkość pozycji dopasowujesz do stopu, a nie odwrotnie.
Co to jest stosunek zysku do ryzyka?
Potencjalny zysk do celu podzielony przez potencjalną stratę do stop lossa. Przy stosunku 1 : 2 wystarczy trafiać w jedną trzecią transakcji, żeby wyjść na zero przed kosztami.
Źródła
- KNF, lista ostrzeżeń publicznych: sprawdź brokera przed wpłatą